Entwicklung des BTC-ECHO-Musterportfolios Konservativ KW46

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Entwicklung des BTC-ECHO-Musterportfolios Konservativ KW46

BTC-ECHOs Musterportfolio Konservativ trotzt dem Abverkauf: Während Bitcoin, Ethereum und XRP seit Anfang November bis zu 21 Prozent Verluste verkraften mussten, sind es beim Musterportfolio lediglich die Hälfte. 

Wie in der letzten Woche erläutert, möchten wir den Verlauf unseres Musterportfolios „Konservativ“ aus dem Kryptokompass wöchtentlich nachverfolgen. Wir vergleichen die Entwicklung dieses Portfolios mit denen von Bitcoin, Ethereum, XRP und einem Vergleichsportfolio, welches aus den Top 10 mit zur jeweiligen Marktkapitalisierung proportionalen Gewichtungen zusammengesetzt ist.

Konservativ bedeutet, dass das Portfolio vergleichsweise risikoarm ist. Es wird aus älteren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum gebildet. Außerdem wird eine Stable-Coin- oder Cash-Position aufgebaut. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, besteht das Portfolio Konservativ aus folgenden Positionen (von der stärksten zur schwächsten Position geordnet): wahlweise Tether, ein anderer Stable Coin oder eine Cash-Position, Omnilayer Protocol, Counterparty, Ethereum, Bitcoin, Dash, Siacoin, Monero und Ripple.

Den Abverkauf vom 14. November konnten Krypto-Affine kaum ignorieren. Nach einem wochen- bis monatelangen Seitwärtstrend brach der Bitcoin-Kurs ein – und mit Bitcoin der gesamte Krypto-Markt. XRP, das zwischendurch ein Plus von 20 Prozent vorweisen konnte, fiel wieder auf den Kurs von Anfang November zurück. Der maximale Drawdown für XRP beträgt damit 21 Prozent. Ein Verlust, den ansonsten nur noch Ethereum mit 20 Prozent erleiden musste. Bitcoin und dem aus den Top Ten bestehenden Vergleichsportfolio geht es nur geringfügig besser: Der Drawdown beträgt hier 14 beziehungsweise 18 Prozent.

Musterportfolio Konservativ seit Oktober nur minus 7 Prozent

Und unser Musterportfolio? Mit einem Drawdown von lediglich zehn Prozent performte dieses doppelt so gut wie die Benchmarks. Im Vergleich zum Monatsbeginn verlor es bisher lediglich sieben Prozent:

 

 

Die Kennzahlen bestätigen den Eindruck:

  Rendite in Prozent Risiko in Prozent Value at Risk, p=95 Prozent Value at Risk, p=99 Prozent
Portfolio Konservativ -0.42 1.89 -4.18 -6.59
Top 10 -0.57 3.15 -6.63 -10.86
Bitcoin -0.76 2.56 -6.06 -8.5
Ethereum -0.62 3.86 -7.64 -12.99
XRP 0.2 4.77 -7 -9.78

Der kurzfristige Bull Run sorgte zwar dafür, dass XRP noch eine positive mittlere Tagesrendite hat. Jedoch sind auch für Ripples Kryptowährung die anderen Vergleichswerte deutlich schlechter als das Musterportfolio. Das Risiko, sprich die aufgenommenen Schwankungen, sind für XRP deutlich höher als für alle Vergleichswerte und auch bezüglich des Werts im Risiko (Value at Risk) zeigt, dass das Musterportfolio Konservativ eine sicherere Anlage als XRP gewesen wäre.

BTC-ECHO

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