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Wie Anfang November erläutert, möchten wir den Verlauf unseres Musterportfolios „Konservativ“ aus dem Kryptokompass wöchtentlich nachverfolgen. Wir vergleichen die Entwicklung dieses Portfolios mit der von Bitcoin, Ethereum, XRP und einem Vergleichsportfolio, welches aus den Top 10 mit zur jeweiligen Marktkapitalisierung proportionalen Gewichtungen zusammengesetzt ist.
Konservativ bedeutet, dass das Portfolio vergleichsweise risikoarm ist. Es wird deshalb aus älteren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum gebildet. Außerdem wird eine Stable-Coin- oder Cash-Position aufgebaut. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, besteht das Portfolio Konservativ aus folgenden Positionen (von der stärksten zur schwächsten Position geordnet): wahlweise Tether, ein anderer Stable Coin oder eine Cash-Position, Omnilayer Protocol, Counterparty, Ethereum, Bitcoin, Dash, Siacoin, Monero und Ripple.
Am 26. November kam der bisherige Abverkauf zu einem temporären Stopp. Die Kurse, speziell der von Bitcoin, erholten sich leicht und konnten ein wenig verlorenes Gebiet wieder gutmachen. Dennoch sind die Benchmarks Bitcoin, Ethereum, XRP und das Vergleichsportfolio aus den Top 10 immer noch um über 20 Prozent seit dem 15. November gefallen.
Und unser Musterportfolio? Es schlug sich deutlich besser als die Vergleichsassets. Der Drawdown war kleiner, sodass unser Portfolio Konservativ aktuell nur ungefähr 15 Prozent seit dem 15. November verloren hat:
Die Kennzahlen bestätigen den Eindruck:
| name | Rendite | Risiko | VaR95 | VaR99 | Maximaler Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio Konservativ | -0.99 | 3.72 | -7.1 | -10.2 | 21 |
| Top 10 | -2.02 | 6.1 | -11.91 | -16.34 | 36 |
| Bitcoin | -1.74 | 6.2 | -11.83 | -16.66 | 34 |
| Ethereum | -2.5 | 6.88 | -13.7 | -18.47 | 40 |
| XRP | -1.37 | 4.85 | -8.88 | -10.58 | 30 |
Unser Musterportfolio ist bezüglich jeder Kennzahl besser als die Vergleichsassets: Die Rendite, genauso wie das Risiko oder das Value at Risk, sind vom Portfolio Konservativ deutlich besser als von den Top-3-Kryptowährungen sowie vom aus den Top 10 gebildeten Vergleichsportfolio. Das einzige Asset, was eine ähnlich gute Performance besitzt, ist XRP.
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